Duration
Medida de la sensibilidad del precio de un bono a los cambios en las tasas de interés. Una duration modificada de 5 indica que, si la tasa exigida sube un punto, el precio cae alrededor de 5 %.
Regla práctica: cuanto más largo el bono y más bajo su cupón, mayor su duration y su riesgo de tasa.
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Aprendé haciendo. Probá este concepto en el simulador de Tikvah, con precios reales de BYMA y capital virtual.
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